PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPP с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

XPP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-16.13%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -5.13% против -32.91% соответственно.

XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с VTIXPP с TSLLXPP с TQQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий XPP и GUSH

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50

Доходность на риск

XPP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.79

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.35

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.26

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

3.14

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.43

+0.34

Корреляция

Корреляция между XPP и GUSH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и GUSH

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок XPP и GUSH

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

XPPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-99.98%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-43.67%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

-73.64%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-99.94%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-99.77%

+21.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-92.81%

+45.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

17.57%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

16.69%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

39.24%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

67.59%

-20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

68.73%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

94.30%

-39.33%