PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -5.58%/yr vs 2.81%/yr for FXI. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XPP charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности XPP и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -5.58% против 2.81% соответственно.

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between XPP and FXI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

1.00

The correlation between XPP and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPP и FXI

Секторы
XPP
FXI

Финансовые услуги

42.1%
34.4%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

25.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

2.2%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

XPP
42.1%
FXI
34.4%

Сырьевые материалы

XPP

-

FXI
4.1%

Коммуникационные услуги

XPP

-

FXI
12.2%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

FXI
25.7%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

FXI
0.9%

Энергетика

XPP

-

FXI
5.2%

Здравоохранение

XPP

-

FXI
2.2%

Промышленность

XPP

-

FXI
3.8%

Недвижимость

XPP

-

FXI
1.1%

Технологии

XPP

-

FXI
9.3%

Коммунальные услуги

XPP

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

XPP vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.00

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.14

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.00

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.00

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.17

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XPP и FXI

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-72.68%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-15.62%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-28.72%

-24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-54.94%

-30.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-60.81%

-29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

-27.05%

-51.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-31.22%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

7.28%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и FXI

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

7.13%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

14.34%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

19.91%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

31.67%

+31.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

27.66%

+27.24%

Сравнение комиссий XPP и FXI

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и FXI

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XPP and FXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.81% vs -5.58% for XPP. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.81% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.61% for FXI.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while FXI is China Equities. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор