Сравнение XPP с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
XPP и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -5.13% против 3.03% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и FXI
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
XPP vs. FXI — Ранг доходности на риск
XPP
FXI
Сравнение XPP c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.08 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.10 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.29 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XPP и FXI составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и FXI
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и FXI
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -72.68% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -16.74% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -55.14% | -30.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -60.81% | -29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -26.87% | -50.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -31.27% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 5.89% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и FXI
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 6.74% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 14.71% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 24.29% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 31.64% | +31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 27.70% | +27.27% |