Сравнение XPP с DRGN
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, XPP returned -22.55% vs 43.98% for DRGN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPP charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности XPP и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
XPP
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -27.28%
- С начала года
- -23.90%
- 1 год
- -22.55%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- -6.82%
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -23.90% | 5.36% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between XPP and DRGN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between XPP and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. DRGN — Ранг доходности на риск
XPP
DRGN
Сравнение XPP c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.12 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.39 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и DRGN
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -20.86% | -69.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -20.86% | -23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -10.03% | -69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -8.17% | -39.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 10.04% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и DRGN
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеют волатильность 12.96% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 12.58% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 25.24% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 35.77% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.76% | 35.70% | +27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 35.70% | +19.06% |
Сравнение комиссий XPP и DRGN
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и DRGN
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.75% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and DRGN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.96%) compared to DRGN (12.58%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -22.55% for XPP. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -22.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.08% for DRGN.
XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор