Сравнение XPP с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
XPP и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -5.13% против 7.37% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и DIG
И XPP, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
XPP vs. DIG — Ранг доходности на риск
XPP
DIG
Сравнение XPP c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.96 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.41 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.40 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 2.86 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.96 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.66 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.00 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XPP и DIG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и DIG
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и DIG
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -97.04% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -35.40% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -46.02% | -39.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -92.53% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -49.79% | -28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -64.47% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 17.32% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и DIG
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 13.51% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 12.95% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 28.78% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 49.96% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 51.73% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 57.63% | -2.66% |