PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs 6.56%/yr for CXSE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XPP charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности XPP и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: -6.96% против 6.56% соответственно.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between XPP and CXSE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.83

The correlation between XPP and CXSE shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и CXSE

Секторы
XPP
CXSE

Финансовые услуги

50.6%
6.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Потребительский циклический сектор

-

24.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

12.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

XPP
50.6%
CXSE
6.2%

Сырьевые материалы

XPP

-

CXSE
3.2%

Коммуникационные услуги

XPP

-

CXSE
12.1%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

CXSE
24.6%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

CXSE
4.0%

Энергетика

XPP

-

CXSE
0.4%

Здравоохранение

XPP

-

CXSE
8.6%

Промышленность

XPP

-

CXSE
12.7%

Недвижимость

XPP

-

CXSE
0.8%

Технологии

XPP

-

CXSE
27.4%

Коммунальные услуги

XPP

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

XPP vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.42

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.73

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.53

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.97

-1.96

XPP vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и CXSE

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-70.01%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-17.70%

-27.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-32.12%

-20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

-61.65%

-21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-70.01%

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-48.33%

-31.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-27.99%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

9.62%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и CXSE

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

7.03%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

15.65%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

22.19%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

32.35%

+30.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

28.76%

+26.00%

Сравнение комиссий XPP и CXSE

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и CXSE

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and CXSE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.16%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 6.56% vs -6.96% for XPP. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 6.56% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.50% for CXSE.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор