Сравнение XPP с CWEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB).
XPP и CWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и CWEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и CWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -33.52% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -33.52%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
CWEB
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -33.52%
- 6 месяцев
- -53.39%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- -16.84%
- 5 лет*
- -45.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и CWEB
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.
Доходность на риск
XPP vs. CWEB — Ранг доходности на риск
XPP
CWEB
Сравнение XPP c CWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | CWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.63 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.67 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.65 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.52 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.63 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.24 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XPP и CWEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и CWEB
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CWEB в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 5.08% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и CWEB
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и CWEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -98.09% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -56.15% | +24.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -96.62% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -97.29% | +19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -64.84% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 23.96% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и CWEB
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 17.51% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 38.34% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 58.92% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 94.37% | -31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 80.95% | -25.98% |