PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с CWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XPP returned -19.36%/yr vs -40.57%/yr for CWEB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XPP charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности XPP и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.10%.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between XPP and CWEB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between XPP and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPP и CWEB

Секторы
XPP
CWEB

Финансовые услуги

50.6%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

41.7%

Потребительский циклический сектор

-

36.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
50.6%
CWEB
2.3%

Сырьевые материалы

XPP

-

CWEB

-

Коммуникационные услуги

XPP

-

CWEB
41.7%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

CWEB
36.9%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

CWEB
4.0%

Энергетика

XPP

-

CWEB

-

Здравоохранение

XPP

-

CWEB
6.0%

Промышленность

XPP

-

CWEB

-

Недвижимость

XPP

-

CWEB
5.2%

Технологии

XPP

-

CWEB
4.0%

Коммунальные услуги

XPP

-

CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI

Доходность на риск

XPP vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPCWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.75

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.96

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.59

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.06

+0.07

XPP vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и CWEB

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPCWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-98.18%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-69.36%

+24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-69.36%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

-94.46%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-97.56%

+18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-65.85%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

38.43%

-17.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и CWEB

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPCWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

17.07%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

40.45%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

54.88%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

94.37%

-31.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

80.41%

-25.65%

Сравнение комиссий XPP и CWEB

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и CWEB

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности CWEB в 6.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and CWEB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs CWEB's -98.18%.

On 5-year performance, XPP leads with -19.36% vs -40.57% for CWEB. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XPP has performed better with a -19.36% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.69% for XPP.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.30% for CWEB.

XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор