Сравнение XPP с BRKW
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. XPP is passively managed, while BRKW is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности XPP и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
XPP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -17.88%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -5.58%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -17.88% | 10.95% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between XPP and BRKW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов XPP и BRKW
Секторы
XPP
BRKW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XPP
BRKW
Сырьевые материалы
XPP
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
XPP
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
XPP
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
XPP
-
BRKW
-
Энергетика
XPP
-
BRKW
-
Здравоохранение
XPP
-
BRKW
-
Промышленность
XPP
-
BRKW
-
Недвижимость
XPP
-
BRKW
-
Технологии
XPP
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
XPP
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. BRKW — Ранг доходности на риск
XPP
BRKW
Сравнение XPP c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.30 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XPP и BRKW
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -12.64% | -77.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.27% | -9.92% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -5.36% | -42.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.21% | 17.22% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.75% | 17.22% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 17.22% | +37.68% |
Сравнение комиссий XPP и BRKW
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и BRKW
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.64% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and BRKW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 2.64% for XPP.
XPP is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для XPP и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор