PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с BRKW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. XPP is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, XPP returned -31.54% vs -3.41% for BRKW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.

Доходность

Сравнение доходности XPP и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -34.24%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -5.09%.

XPP

1 день
-4.68%
1 месяц
-21.13%
С начала года
-34.24%
6 месяцев
-35.23%
1 год
-31.54%
3 года*
0.47%
5 лет*
-23.89%
10 лет*
-6.70%

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и BRKW

2026 (YTD)2025
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-34.24%8.19%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%

Correlation

The correlation between XPP and BRKW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.01

Сравнение распределения секторов XPP и BRKW

Секторы
XPP
BRKW

Финансовые услуги

48.1%
7.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
48.1%
BRKW
7.8%

Сырьевые материалы

XPP

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

XPP

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

XPP

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

XPP

-

BRKW

-

Энергетика

XPP

-

BRKW

-

Здравоохранение

XPP

-

BRKW

-

Промышленность

XPP

-

BRKW

-

Недвижимость

XPP

-

BRKW

-

Технологии

XPP

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

XPP

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с SSO
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY

Доходность на риск

XPP vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.20

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-0.16

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.27

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

-0.54

-1.19

XPP vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и BRKW

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BRKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-12.64%

-77.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-12.64%

-32.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.59%

-8.12%

-74.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.92%

-5.47%

-42.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

6.27%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и BRKW

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

4.69%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

12.75%

+17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

17.21%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.86%

17.16%

+45.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.80%

17.16%

+37.64%

Сравнение комиссий XPP и BRKW

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и BRKW

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности BRKW в 25.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		3.18%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and BRKW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.07%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -31.54% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -31.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 3.18% for XPP.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор