PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -5.58%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности XPP и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -5.58% против 13.13% соответственно.

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between XPP and BNO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.24

The correlation between XPP and BNO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

XPP vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.15

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.65

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.99

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

9.39

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.15

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.67

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.14

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XPP и BNO

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-87.06%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-17.87%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-23.75%

-29.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-33.70%

-51.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-75.18%

-14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

-12.72%

-65.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-40.16%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

9.48%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и BNO

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 14.45% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

14.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

36.21%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

41.56%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

35.40%

+27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

36.69%

+18.21%

Сравнение комиссий XPP и BNO

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и BNO

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and BNO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs -5.58% for XPP. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for BNO.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор