Сравнение XPP с BITI
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XPP returned 4.55%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. XPP charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности XPP и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
XPP
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -27.28%
- С начала года
- -23.90%
- 1 год
- -22.55%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- -6.82%
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -23.90% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -28.94% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between XPP and BITI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.23 |
The correlation between XPP and BITI shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. BITI — Ранг доходности на риск
XPP
BITI
Сравнение XPP c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.57 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.36 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и BITI
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -92.16% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -25.28% | -19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -84.63% | +31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -86.38% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -68.42% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 10.18% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и BITI
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 10.69% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 34.09% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 44.07% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.76% | 52.21% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 52.21% | +2.55% |
Сравнение комиссий XPP и BITI
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и BITI
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.75% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and BITI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.96%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, XPP leads with 4.55% vs -31.71% for BITI. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XPP has performed better with a 4.55% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 2.75% for XPP.
XPP is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор