Сравнение XPO с MSTR
XPO (XPO Logistics, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, XPO returned 37.55%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 37.55% против 20.92% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам XPO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between XPO and MSTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between XPO and MSTR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$27.17B
MSTR:
$41.40B
XPO:
$2.92
MSTR:
-$40.19
XPO:
3.28
MSTR:
77.72
XPO:
14.68
MSTR:
1.13
XPO:
$8.30B
MSTR:
$490.47M
XPO:
$772.00M
MSTR:
$334.08M
XPO:
$1.20B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
XPO
MSTR
Сравнение XPO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.88 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -1.27 | +14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и MSTR
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -99.86% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -76.53% | +60.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -77.42% | +35.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -84.11% | +30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -89.27% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -73.84% | +73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -86.45% | +56.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 53.01% | -46.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и MSTR
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 11.60%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 21.60% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 57.34% | -25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 71.15% | -27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 90.79% | -43.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 73.80% | -25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и MSTR
Ни XPO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XPO and MSTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to XPO (11.60%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs MSTR's -99.86%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор