Сравнение XPO с CPRT
XPO (XPO Logistics, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, XPO returned 37.55%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 37.55% против 17.57% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам XPO и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between XPO and CPRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between XPO and CPRT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$27.17B
CPRT:
$29.68B
XPO:
$2.92
CPRT:
$1.59
XPO:
78.24
CPRT:
19.28
XPO:
2.94
CPRT:
1.49
XPO:
3.28
CPRT:
6.46
XPO:
14.68
CPRT:
3.38
XPO:
$8.30B
CPRT:
$4.64B
XPO:
$772.00M
CPRT:
$2.11B
XPO:
$1.20B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. CPRT — Ранг доходности на риск
XPO
CPRT
Сравнение XPO c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.71 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.98 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -1.75 | +15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и CPRT
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -72.49% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -39.26% | +23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -52.46% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -52.46% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -52.46% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -51.83% | +51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -16.57% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 22.06% | -15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и CPRT
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 8.74% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 18.69% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 23.70% | +20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 25.94% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 27.43% | +20.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и CPRT
Ни XPO, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и CPRT
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and CPRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (11.60%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs CPRT's -72.49%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор