Сравнение XPO с CNM
XPO (XPO Logistics, Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, CNM in Industrial Distribution. Over the past 3 years, XPO returned 66.70%/yr vs 23.07%/yr for CNM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 65.30%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.40%.
XPO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 65.30%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 89.63%
- 3 года*
- 66.70%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.48%
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPO и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 65.30% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | -5.20% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between XPO and CNM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
XPO:
$2.92
CNM:
$3.34
XPO:
76.98
CNM:
15.63
XPO:
2.89
CNM:
0.26
XPO:
3.23
CNM:
0.90
XPO:
$8.30B
CNM:
$7.65B
XPO:
$772.00M
CNM:
$2.06B
XPO:
$1.20B
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. CNM — Ранг доходности на риск
XPO
CNM
Сравнение XPO c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | -0.37 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | -0.62 | +14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.32 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XPO и CNM
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -40.00% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -33.88% | +18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -38.74% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -22.10% | +20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -17.16% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 20.22% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и CNM
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 9.05% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 23.45% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 39.27% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 40.67% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 40.67% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и CNM
Ни XPO, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и CNM
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and CNM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (9.87%) compared to CNM (9.05%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs CNM's -40.00%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор