PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPO с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPO с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XPO (XPO Logistics, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, XPO returned 37.55%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPO и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 37.55% против 34.58% соответственно.

XPO

1 день
0.30%
1 месяц
11.80%
С начала года
68.00%
6 месяцев
53.18%
1 год
89.56%
3 года*
66.73%
5 лет*
34.58%
10 лет*
37.55%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
12.72%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.41%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPO и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		68.00%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between XPO and AXON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г.

0.22

The correlation between XPO and AXON shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$27.17B

AXON:

$36.43B

EPS

XPO:

$2.92

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

XPO:

78.24

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

XPO:

2.94

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

XPO:

3.28

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

XPO:

14.68

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.30B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$772.00M

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.20B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPO Logistics, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с ACMRXPO с SPYXPO с TNET
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG

Доходность на риск

XPO vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPO c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPOAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.78

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-1.04

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.87

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

-0.72

+6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

-1.22

+14.48

XPO vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPO и AXON

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPOAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.85%

-91.78%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-60.28%

+44.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-60.28%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-60.28%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.48%

-60.28%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-49.28%

+49.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.26%

-43.60%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

35.34%

-28.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и AXON

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 11.60%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPOAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

17.73%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

44.20%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.80%

55.66%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.98%

47.94%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.82%

49.18%

-1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и AXON

Ни XPO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
2.10B
807.35M
(XPO) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
59.1%
Активы портфеля
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

XPO and AXON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to XPO (11.60%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs AXON's -91.78%.

XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPO и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор