Сравнение XPO с ARES
XPO (XPO Logistics, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, XPO returned 37.55%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции ARES по среднегодовой доходности: 37.55% против 31.19% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам XPO и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between XPO and ARES is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.37 |
The correlation between XPO and ARES shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$2.92
ARES:
$2.83
XPO:
78.24
ARES:
47.65
XPO:
2.94
ARES:
1.90
XPO:
3.28
ARES:
4.71
XPO:
$8.30B
ARES:
$6.31B
XPO:
$772.00M
ARES:
$4.46B
XPO:
$1.20B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. ARES — Ранг доходности на риск
XPO
ARES
Сравнение XPO c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.37 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -0.72 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и ARES
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -49.73% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -49.05% | +33.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -49.73% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -49.73% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -49.73% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -28.77% | +28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -11.33% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 25.00% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и ARES
XPO Logistics, Inc. (XPO) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 11.60% и 11.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 11.97% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 35.10% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 41.35% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 37.37% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 36.71% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и ARES
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и ARES
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and ARES have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to XPO (11.60%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs ARES's -49.73%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор