PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. XPND is actively managed, while XT is passively managed. Over the past 3 years, XPND returned 28.18%/yr vs 18.83%/yr for XT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XPND charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности XPND и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 20.20%.

XPND

1 день
-0.83%
1 месяц
12.34%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.44%
1 год
32.11%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и XT

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		16.32%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%5.61%

Correlation

The correlation between XPND and XT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between XPND and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPND и XT

Секторы
XPND
XT

Технологии

76.5%
43.5%

Коммуникационные услуги

15.7%
5.2%

Финансовые услуги

5.9%
3.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

23.4%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

XPND
76.5%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

XPND
15.7%
XT
5.2%

Финансовые услуги

XPND
5.9%
XT
3.3%

Сырьевые материалы

XPND

-

XT
2.0%

Потребительский циклический сектор

XPND

-

XT
7.9%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

XT
0.0%

Энергетика

XPND

-

XT
0.3%

Здравоохранение

XPND

-

XT
23.4%

Промышленность

XPND

-

XT
10.1%

Недвижимость

XPND

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

XPND

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с IETCXPND с MTUM
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

XPND vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.89

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.83

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.41

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

18.51

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XPND и XT

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-34.41%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-10.45%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-22.09%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.47%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-7.41%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

2.49%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и XT

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.57%, в то время как у iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.85%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

11.94%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.99%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

20.76%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

20.08%

+3.80%

Сравнение комиссий XPND и XT

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и XT

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XPND and XT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (4.85%) compared to XPND (4.57%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs XT's -34.41%.

On 3-year performance, XPND leads with 28.18% vs 18.83% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPND has performed better with a 28.18% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.09% for XPND.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор