Сравнение XPND с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
XPND и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и XT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -0.91%.
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и XT
XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Доходность на риск
XPND vs. XT — Ранг доходности на риск
XPND
XT
Сравнение XPND c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.42 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.07 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.10 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 9.85 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.42 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XPND и XT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и XT
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XT в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и XT
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и XT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -34.41% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -14.11% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -5.92% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -7.50% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.01% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и XT
First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеют волатильность 7.15% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.94% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 12.43% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 20.90% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.68% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.02% | +4.06% |