PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPND с XT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с XT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).

XPND и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPND или XT.

Корреляция

Корреляция между XPND и XT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XPND и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPND:

0.58

XT:

0.12

Коэф-т Сортино

XPND:

0.95

XT:

0.34

Коэф-т Омега

XPND:

1.13

XT:

1.05

Коэф-т Кальмара

XPND:

0.64

XT:

0.12

Коэф-т Мартина

XPND:

2.14

XT:

0.51

Индекс Язвы

XPND:

6.97%

XT:

5.69%

Дневная вол-ть

XPND:

25.69%

XT:

21.98%

Макс. просадка

XPND:

-38.00%

XT:

-34.41%

Текущая просадка

XPND:

-9.45%

XT:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -0.92%.

XPND

С начала года

-2.47%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-3.70%

1 год

14.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XT

С начала года

-0.92%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

-3.41%

1 год

2.77%

5 лет

8.36%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPND и XT

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.

XPND
First Trust Expanded Technology ETF
XT
iShares Exponential Technologies ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPND и XT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг риск-скорректированной доходности XPND, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPND c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа XT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и XT

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XT в 0.66%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.10%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Exponential Technologies ETF		0.66%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок XPND и XT

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и XT

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...