PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с FFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с FFND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и The Future Fund Active ETF (FFND).

XPND и FFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и FFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и The Future Fund Active ETF (FFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и FFND

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		-8.31%18.82%29.61%46.13%-29.66%6.04%
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у FFND с доходностью -3.34%.

XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

The Future Fund Active ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с MTUMXPND с XTXPND с IETC
Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPIFFND с FXI

Сравнение комиссий XPND и FFND

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFND в 1.00%.

FFND
The Future Fund Active ETF
XPND
First Trust Expanded Technology ETF

Доходность на риск

XPND vs. FFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c FFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и The Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDFFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

6.14

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. FFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFND равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и FFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDFFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.12

+0.35

Корреляция

Корреляция между XPND и FFND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и FFND

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FFND в 0.67%

TTM20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XPND и FFND

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и FFND.

Загрузка...

Показатели просадок

XPNDFFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-47.84%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-12.23%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-7.06%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-19.44%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.85%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и FFND

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с The Future Fund Active ETF (FFND) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPNDFFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.90%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

9.78%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

17.76%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

25.34%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

25.34%

-1.26%