PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. XPND is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 3 years, XPND returned 27.99%/yr vs 33.92%/yr for FNGS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XPND charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности XPND и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		15.49%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%9.54%

Correlation

The correlation between XPND and FNGS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between XPND and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPND и FNGS

Секторы
XPND
FNGS

Технологии

76.5%
59.9%

Коммуникационные услуги

15.7%
28.8%

Финансовые услуги

5.9%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XPND
76.5%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

XPND
15.7%
FNGS
28.8%

Финансовые услуги

XPND
5.9%
FNGS
10.0%

Сырьевые материалы

XPND

-

FNGS

-

Потребительский циклический сектор

XPND

-

FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

FNGS

-

Энергетика

XPND

-

FNGS

-

Здравоохранение

XPND

-

FNGS

-

Промышленность

XPND

-

FNGS

-

Недвижимость

XPND

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

XPND

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с IETCXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

XPND vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.81

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.16

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

3.33

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.04

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XPND и FNGS

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-48.98%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-22.93%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-26.77%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-3.99%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-10.86%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

7.93%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и FNGS

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.74%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.36%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

15.88%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

20.64%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

29.97%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

31.13%

-7.26%

Сравнение комиссий XPND и FNGS

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и FNGS

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%

Часто задаваемые вопросы

XPND and FNGS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to XPND (4.74%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 33.92% vs 27.99% for XPND. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 33.92% return vs 27.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

XPND has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FNGS.

XPND is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and BMO. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.58% for FNGS.

XPND currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор