PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с IETC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XPND returned 27.99%/yr vs 29.91%/yr for IETC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XPND charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности XPND и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 12.03%.

XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		15.49%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%15.90%

Correlation

The correlation between XPND and IETC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between XPND and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPND и IETC

Секторы
XPND
IETC

Технологии

76.5%
79.1%

Коммуникационные услуги

15.7%
8.4%

Финансовые услуги

5.9%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XPND
76.5%
IETC
79.1%

Коммуникационные услуги

XPND
15.7%
IETC
8.4%

Финансовые услуги

XPND
5.9%
IETC
3.1%

Сырьевые материалы

XPND

-

IETC

-

Потребительский циклический сектор

XPND

-

IETC
4.7%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

IETC

-

Энергетика

XPND

-

IETC

-

Здравоохранение

XPND

-

IETC
0.1%

Промышленность

XPND

-

IETC
3.7%

Недвижимость

XPND

-

IETC
0.7%

Коммунальные услуги

XPND

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

XPND vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.33

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.84

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.33

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

3.73

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XPND и IETC

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-38.48%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-21.19%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-25.17%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-3.84%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.13%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

7.51%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и IETC

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.74%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.78%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

16.57%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

21.09%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

24.53%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

25.38%

-1.51%

Сравнение комиссий XPND и IETC

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и IETC

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IETC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPND and IETC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to XPND (4.74%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs IETC's -38.48%.

On 3-year performance, IETC leads with 29.91% vs 27.99% for XPND. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IETC has performed better with a 29.91% return vs 27.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.09% for XPND.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.18% for IETC.

XPND currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор