Сравнение XPND с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
XPND и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и IETC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 15.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и IETC
XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Доходность на риск
XPND vs. IETC — Ранг доходности на риск
XPND
IETC
Сравнение XPND c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.74 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XPND и IETC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и IETC
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IETC в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и IETC
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и IETC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -38.48% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -21.19% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -17.25% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -8.20% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 7.11% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и IETC
Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 8.02% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 16.78% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 26.60% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.39% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 25.43% | -1.35% |