PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPND с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с IETC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XPND returned 13.16%/yr vs 14.45%/yr for IETC. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. XPND charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности XPND и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 7.46%.

XPND

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
17.69%
С начала года
10.48%
1 год
19.02%
3 года*
23.73%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
Всё время*
14.57%

IETC

1 день
-0.87%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
18.20%
С начала года
7.46%
1 год
12.40%
3 года*
25.86%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
Всё время*
20.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IETC

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
$3.06M$5.44M$5.65M

XPND

First Trust Expanded Technology ETF
$82.67K$153.93K$153.55K

Сравнение доходности по годам XPND и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		10.48%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		7.46%19.56%37.57%54.35%-32.78%15.37%

Correlation

The correlation between XPND and IETC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between XPND and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPND и IETC

Секторы
XPND
IETC

Технологии

77.5%
80.7%

Коммуникационные услуги

13.3%
8.3%

Финансовые услуги

9.2%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XPND
77.5%
IETC
80.7%

Коммуникационные услуги

XPND
13.3%
IETC
8.3%

Финансовые услуги

XPND
9.2%
IETC
2.9%

Сырьевые материалы

XPND

-

IETC

-

Потребительский циклический сектор

XPND

-

IETC
4.3%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

IETC

-

Энергетика

XPND

-

IETC

-

Здравоохранение

XPND

-

IETC
0.1%

Промышленность

XPND

-

IETC
3.1%

Недвижимость

XPND

-

IETC
0.6%

Коммунальные услуги

XPND

-

IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с TECB

Доходность на риск

XPND vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XPND c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPNDIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.51

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.86

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.59

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

1.41

+1.48

XPND vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPND и IETC

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-38.48%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-21.19%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-25.17%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-38.48%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-7.76%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.19%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

8.83%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и IETC

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеют волатильность 8.45% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

8.83%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

19.95%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

24.35%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

25.20%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

25.56%

-1.28%

Сравнение комиссий XPND и IETC

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и IETC

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IETC в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.38%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.08%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XPND and IETC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IETC has higher volatility (8.83%) compared to XPND (8.45%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IETC leads with 14.45% vs 13.16% for XPND. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.45% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

IETC has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.08% for XPND.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.18% for IETC.

XPND currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор