PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPND с GFOF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPND и GFOF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности XPND и GFOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.80%
57.25%
XPND
GFOF

Основные характеристики

Доходность по периодам


XPND

С начала года

7.66%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

16.80%

1 год

27.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GFOF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPND и GFOF

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GFOF в 0.70%.


GFOF
Grayscale Future of Finance ETF
График комиссии GFOF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии XPND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPND и GFOF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPND
Ранг риск-скорректированной доходности XPND, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

GFOF
Ранг риск-скорректированной доходности GFOF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFOF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFOF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFOF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFOF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFOF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPND c GFOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPND, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.401.42
Коэффициент Сортино XPND, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.912.23
Коэффициент Омега XPND, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.28
Коэффициент Кальмара XPND, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.221.64
Коэффициент Мартина XPND, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.876.01
XPND
GFOF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.40
1.42
XPND
GFOF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и GFOF

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
0.11%0.12%0.18%0.34%0.02%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF
2.55%2.55%4.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPND и GFOF


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.28%
XPND
GFOF

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и GFOF

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.76%
0
XPND
GFOF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab