PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с GFOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с GFOF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. XPND is actively managed, while GFOF is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.

Доходность

Сравнение доходности XPND и GFOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и GFOF

2026 (YTD)2025202420232022
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		15.49%18.82%29.61%46.13%-23.72%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-68.58%

Correlation

The correlation between XPND and GFOF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.50

The correlation between XPND and GFOF shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPND и GFOF

Секторы
XPND
GFOF

Технологии

76.5%
22.8%

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Финансовые услуги

5.9%
57.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XPND
76.5%
GFOF
22.8%

Коммуникационные услуги

XPND
15.7%
GFOF

-

Финансовые услуги

XPND
5.9%
GFOF
57.4%

Сырьевые материалы

XPND

-

GFOF

-

Потребительский циклический сектор

XPND

-

GFOF

-

Потребительский защитный сектор

XPND

-

GFOF

-

Энергетика

XPND

-

GFOF

-

Здравоохранение

XPND

-

GFOF
8.5%

Промышленность

XPND

-

GFOF
3.4%

Недвижимость

XPND

-

GFOF

-

Коммунальные услуги

XPND

-

GFOF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

Grayscale Future of Finance ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с FNGSXPND с IETCXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ

Доходность на риск

XPND vs. GFOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GFOF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c GFOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDGFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. GFOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDGFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

—

—

Просадки

Сравнение просадок XPND и GFOF

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDGFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и GFOF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDGFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

—

—

Сравнение комиссий XPND и GFOF

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GFOF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и GFOF

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%

Часто задаваемые вопросы

XPND and GFOF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.

XPND has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for GFOF.

XPND is categorized as Technology Equities, while GFOF is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.70% for GFOF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и GFOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор