Сравнение XPND с GFOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF).
XPND и GFOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. GFOF - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и GFOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -23.72% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -68.58% |
Доходность по периодам
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и GFOF
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GFOF в 0.70%.
Доходность на риск
XPND vs. GFOF — Ранг доходности на риск
XPND
GFOF
Сравнение XPND c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Корреляция
Корреляция между XPND и GFOF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и GFOF
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и GFOF
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и GFOF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | — | — |