PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPND с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPND и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и MTUM


2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
-7.98%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
-1.69%22.15%32.89%9.15%-18.27%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -1.69%.


XPND

1 день
0.35%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.09%
1 год
15.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
0.25%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-3.55%
1 год
20.25%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.74%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Expanded Technology ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий XPND и MTUM

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


Доходность на риск

XPND vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 2727
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPNDMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.89

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.78

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.63

-3.74

XPND vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPNDMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между XPND и MTUM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и MTUM

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MTUM в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XPND и MTUM

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и MTUM.


Загрузка...

Показатели просадок


XPNDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-34.08%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-11.54%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-5.76%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-6.28%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

3.28%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и MTUM

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 6.94%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPNDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.34%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.75%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

23.01%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

20.38%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

20.82%

+3.25%