Сравнение XPND с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
XPND и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPND или MTUM.
Корреляция
Корреляция между XPND и MTUM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XPND и MTUM
Основные характеристики
XPND:
1.40
MTUM:
1.63
XPND:
1.91
MTUM:
2.21
XPND:
1.25
MTUM:
1.29
XPND:
2.22
MTUM:
2.41
XPND:
7.87
MTUM:
9.33
XPND:
3.56%
MTUM:
3.35%
XPND:
19.98%
MTUM:
19.08%
XPND:
-38.00%
MTUM:
-34.08%
XPND:
0.00%
MTUM:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 10.33%.
XPND
7.66%
6.01%
16.80%
27.25%
N/A
N/A
MTUM
10.33%
5.04%
16.51%
29.68%
12.07%
13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и MTUM
XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPND и MTUM
XPND
MTUM
Сравнение XPND c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и MTUM
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MTUM в 0.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.68% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и MTUM
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и MTUM
First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 5.76% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.