Сравнение XPND с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
XPND и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -7.98% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -1.69%.
XPND
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.09%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и MTUM
XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Доходность на риск
XPND vs. MTUM — Ранг доходности на риск
XPND
MTUM
Сравнение XPND c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.89 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 6.63 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XPND и MTUM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и MTUM
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и MTUM
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -34.08% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -11.54% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -5.76% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -6.28% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 3.28% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и MTUM
Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 6.94%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.34% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 14.75% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 23.01% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 20.38% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 20.82% | +3.25% |