PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с SPRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Spear Alpha ETF (SPRX).

XPND и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		-7.98%18.82%29.61%46.13%-29.66%6.02%
SPRX
Spear Alpha ETF		-2.64%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью -2.64%.

XPND

1 день
0.35%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.79%
1 год
23.19%
3 года*
21.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-6.78%
1 год
98.58%
3 года*
36.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с MTUMXPND с IETCXPND с XT
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW

Сравнение комиссий XPND и SPRX

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

SPRX
Spear Alpha ETF
XPND
First Trust Expanded Technology ETF

Доходность на риск

XPND vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.68

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.23

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.52

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

11.00

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.68

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между XPND и SPRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и SPRX

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок XPND и SPRX

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и SPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

XPNDSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-51.21%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-24.21%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-14.29%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-18.18%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

7.75%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и SPRX

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 6.94%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPNDSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

17.66%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

35.76%

-21.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

47.78%

-24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

41.58%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

41.58%

-17.51%