PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPND с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с USD

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

XPND и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPND или USD.

Корреляция

Корреляция между XPND и USD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XPND и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.79%
-0.69%
XPND
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPND:

1.40

USD:

0.86

Коэф-т Сортино

XPND:

1.91

USD:

1.53

Коэф-т Омега

XPND:

1.25

USD:

1.20

Коэф-т Кальмара

XPND:

2.22

USD:

1.55

Коэф-т Мартина

XPND:

7.87

USD:

3.54

Индекс Язвы

XPND:

3.56%

USD:

20.90%

Дневная вол-ть

XPND:

19.98%

USD:

86.44%

Макс. просадка

XPND:

-38.00%

USD:

-88.61%

Текущая просадка

XPND:

0.00%

USD:

-19.69%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 1.35%.

XPND

С начала года

7.66%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

16.80%

1 год

27.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

1.35%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-0.69%

1 год

70.22%

5 лет

48.97%

10 лет

44.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPND и USD

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
График комиссии XPND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPND и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг риск-скорректированной доходности XPND, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPND c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPND, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.400.86
Коэффициент Сортино XPND, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.911.53
Коэффициент Омега XPND, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.20
Коэффициент Кальмара XPND, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.221.55
Коэффициент Мартина XPND, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.873.54
XPND
USD

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа USD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.40
0.86
XPND
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и USD

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности USD в 0.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.10%0.10%0.10%0.59%0.00%0.20%1.24%1.45%0.41%7.20%0.54%3.42%

Просадки

Сравнение просадок XPND и USD

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки USD в -88.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-19.69%
XPND
USD

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и USD

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 5.76%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 38.22%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.76%
38.22%
XPND
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab