Сравнение XPND с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
XPND и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 62.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%.
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и USD
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
XPND vs. USD — Ранг доходности на риск
XPND
USD
Сравнение XPND c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.89 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.43 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.65 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 12.68 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.89 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XPND и USD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и USD
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и USD
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -88.63% | +50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -31.80% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -20.39% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -32.60% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 11.67% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и USD
Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 21.33% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 48.69% | -34.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 77.08% | -53.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 76.21% | -52.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 68.83% | -44.75% |