PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). XPND is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 3 years, XPND returned 27.99%/yr vs 125.78%/yr for USD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XPND charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности XPND и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		15.49%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%62.12%

Correlation

The correlation between XPND and USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between XPND and USD shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPND и USD

Секторы
XPND
USD

Технологии

76.5%
27.4%

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Финансовые услуги

5.9%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XPND
76.5%
USD
27.4%

Коммуникационные услуги

XPND
15.7%
USD

-

Финансовые услуги

XPND
5.9%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

XPND

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

XPND

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

XPND

-

USD

-

Энергетика

XPND

-

USD
0.0%

Здравоохранение

XPND

-

USD

-

Промышленность

XPND

-

USD

-

Недвижимость

XPND

-

USD

-

Коммунальные услуги

XPND

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с IETCXPND с MTUM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

XPND vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.12

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.62

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

7.94

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

22.96

-17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

4.12

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XPND и USD

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-88.63%

+50.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-31.80%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-64.46%

+41.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-6.07%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-32.35%

+22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

10.98%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и USD

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 4.74%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

21.29%

-16.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

46.74%

-32.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

61.28%

-43.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

76.56%

-52.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

69.24%

-45.37%

Сравнение комиссий XPND и USD

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и USD

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPND and USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to XPND (4.74%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 125.78% vs 27.99% for XPND. On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. On volatility, XPND has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 125.78% return vs 27.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.09% for XPND.

XPND is categorized as Technology Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор