PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. XPND is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, XPND returned 27.99%/yr vs 19.57%/yr for FDL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности XPND и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%.

XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		15.49%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%7.57%

Correlation

The correlation between XPND and FDL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.34

The correlation between XPND and FDL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPND и FDL

Секторы
XPND
FDL

Технологии

76.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

15.7%
10.6%

Финансовые услуги

5.9%
15.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

XPND
76.5%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

XPND
15.7%
FDL
10.6%

Финансовые услуги

XPND
5.9%
FDL
15.1%

Сырьевые материалы

XPND

-

FDL
0.3%

Потребительский циклический сектор

XPND

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

FDL
14.7%

Энергетика

XPND

-

FDL
27.3%

Здравоохранение

XPND

-

FDL
16.8%

Промышленность

XPND

-

FDL
3.8%

Недвижимость

XPND

-

FDL

-

Коммунальные услуги

XPND

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с IETCXPND с MTUM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

XPND vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.27

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.49

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

5.99

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

14.59

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.27

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XPND и FDL

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-65.93%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-4.27%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-12.24%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.41%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-9.66%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

1.75%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и FDL

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.95%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

7.85%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.30%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

14.31%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

17.11%

+6.76%

Сравнение комиссий XPND и FDL

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и FDL

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPND and FDL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPND has higher volatility (4.74%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, XPND leads with 27.99% vs 19.57% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPND has performed better with a 27.99% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.09% for XPND.

XPND is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор