PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

XPND и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		-8.31%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с FNGSXPND с GFOFXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий XPND и FDL

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

XPND
First Trust Expanded Technology ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

XPND vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.43

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.00

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.77

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

7.07

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.43

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между XPND и FDL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и FDL

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок XPND и FDL

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

XPNDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-65.93%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-11.58%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-1.21%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-9.72%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.90%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и FDL

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPNDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.71%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

8.23%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

14.94%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

14.32%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

17.09%

+6.99%