PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPH returned 3.57%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XPH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.57% против 25.62% соответственно.

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between XPH and XLK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.55

Over the past year, the correlation between XPH and XLK has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XPH и XLK

Секторы
XPH
XLK

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

XPH

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

XLK

-

Энергетика

XPH

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

XPH

-

XLK

-

Промышленность

XPH

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XPH

-

XLK

-

Технологии

XPH

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

XPH

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XPH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.09

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.77

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.04

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

13.55

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.09

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.95

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.05

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XPH и XLK

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-82.05%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-15.92%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-25.66%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-33.56%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.56%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.54%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-34.95%

+17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.74%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и XLK

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.54% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.27%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

16.76%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

20.86%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

24.90%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

24.49%

-2.38%

Сравнение комиссий XPH и XLK

XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и XLK

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and XLK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.54%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 3.57% for XPH. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.

XPH has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.40% for XLK.

XPH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLK is Technology Equities. XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор