PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XPH и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.94% против 21.00% соответственно.

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий XPH и XLK

XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XPH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.71

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.97

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

6.31

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между XPH и XLK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и XLK

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XPH и XLK

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XPHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-82.05%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-15.92%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-33.56%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.56%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-11.04%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-35.17%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.98%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и XLK

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.12%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

16.49%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

27.05%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

24.72%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

24.33%

-2.11%