PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds from State Street - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPH returned 3.57%/yr vs 8.53%/yr for XBI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPH и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.53% соответственно.

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between XPH and XBI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.77

The correlation between XPH and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPH и XBI

Секторы
XPH
XBI

Здравоохранение

100.0%
99.8%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
XBI
99.8%

Сырьевые материалы

XPH

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

XPH

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

XBI

-

Энергетика

XPH

-

XBI

-

Финансовые услуги

XPH

-

XBI
0.2%

Промышленность

XPH

-

XBI

-

Недвижимость

XPH

-

XBI

-

Технологии

XPH

-

XBI

-

Коммунальные услуги

XPH

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

XPH vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.45

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.32

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

6.45

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

19.53

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XPH и XBI

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-63.89%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.72%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-32.99%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-54.71%

+23.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-63.89%

+27.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-22.89%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-20.93%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.20%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и XBI

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.54%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

9.69%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

20.31%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

25.60%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

32.20%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

32.00%

-9.89%

Сравнение комиссий XPH и XBI

И XPH, и XBI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и XBI

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности XBI в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and XBI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to XPH (7.54%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 3.57% for XPH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH and XBI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XPH has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.33% for XBI.

XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор