Сравнение XBI с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
XBI и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или IBB.
Основные характеристики
| XBI | IBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.50% | -6.80% |
| Дох-ть за 1 год | 5.97% | -1.79% |
| Дох-ть за 3 года | -15.71% | -6.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.82% | 3.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.21% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 28.16% | 16.50% |
| Макс. просадка | -63.89% | -62.85% |
| Current Drawdown | -51.99% | -27.64% |
Корреляция
Корреляция между XBI и IBB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBI и IBB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBI показывает доходность -6.50%, а IBB немного ниже – -6.80%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 7.21% против 5.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и IBB
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBI c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и IBB
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IBB в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.32% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и IBB
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и IBB
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.