PortfoliosLab logo
Сравнение XBI с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBI и IBB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XBI и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.87%
378.99%
XBI
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.19

IBB:

-0.17

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.08

IBB:

-0.09

Коэф-т Омега

XBI:

0.99

IBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.09

IBB:

-0.10

Коэф-т Мартина

XBI:

-0.47

IBB:

-0.44

Индекс Язвы

XBI:

10.92%

IBB:

7.85%

Дневная вол-ть

XBI:

27.00%

IBB:

21.07%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

XBI:

-53.79%

IBB:

-29.32%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 1.20% против 0.94% соответственно.


XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-1.68%

5 лет

-0.20%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBI и IBB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XBI: -0.19
IBB: -0.17
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XBI: -0.08
IBB: -0.09
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBI: 0.99
IBB: 0.99
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBI: -0.09
IBB: -0.10
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XBI: -0.47
IBB: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.17
XBI
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и IBB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IBB в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок XBI и IBB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.79%
-29.32%
XBI
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и IBB

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 12.76%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
12.76%
XBI
IBB