PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBI с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с IBB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

XBI и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или IBB.

Корреляция

Корреляция между XBI и IBB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XBI и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.49

IBB:

-0.49

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.47

IBB:

-0.49

Коэф-т Омега

XBI:

0.94

IBB:

0.94

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.21

IBB:

-0.28

Коэф-т Мартина

XBI:

-1.06

IBB:

-1.16

Индекс Язвы

XBI:

12.04%

IBB:

8.78%

Дневная вол-ть

XBI:

27.84%

IBB:

22.37%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

XBI:

-55.34%

IBB:

-31.44%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 0.44% против 0.31% соответственно.

XBI

С начала года

-13.89%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-22.84%

1 год

-13.59%

5 лет

-4.73%

10 лет

0.44%

IBB

С начала года

-9.51%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-10.83%

5 лет

-1.25%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XBI и IBB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и IBB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IBB в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок XBI и IBB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и IBB

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...