Сравнение XBI с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
XBI и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.92% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и IBB
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
XBI vs. IBB — Ранг доходности на риск
XBI
IBB
Сравнение XBI c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.56 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.16 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.86 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 10.20 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.56 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XBI и IBB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и IBB
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IBB в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и IBB
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -62.85% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.65% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -39.82% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -39.82% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -4.16% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -21.30% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.27% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и IBB
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 8.38% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 14.50% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 24.01% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 21.87% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 23.37% | +8.78% |