PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с IBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 6.23%/yr for IBB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XBI charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности XBI и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 8.53% против 6.23% соответственно.

XBI

1 день
1.62%
1 месяц
-2.75%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
58.25%
3 года*
14.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
8.53%

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		6.48%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between XBI and IBB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.91

The correlation between XBI and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и IBB

Секторы
XBI
IBB

Здравоохранение

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
IBB
100.0%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
IBB

-

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
IBB

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

IBB

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

IBB

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

IBB

-

Энергетика

XBI

-

IBB

-

Промышленность

XBI

-

IBB

-

Недвижимость

XBI

-

IBB

-

Технологии

XBI

-

IBB

-

Коммунальные услуги

XBI

-

IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOXXBI с BIB
Часто сравнивают с IBB:
IBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOXIBB с QQQ

Доходность на риск

XBI vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.74

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.50

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

3.60

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

11.43

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа IBB равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.74

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XBI и IBB

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-62.85%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.63%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-24.85%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-39.82%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-39.82%

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-5.64%

-19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-21.18%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.03%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и IBB

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.86%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

15.38%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

19.89%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

21.99%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

23.22%

+8.78%

Сравнение комиссий XBI и IBB

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и IBB

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XBI and IBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XBI has higher volatility (9.26%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs IBB's -62.85%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 6.23% for IBB. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.

XBI has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.23% for IBB.

XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.47% for IBB.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор