Сравнение XBI с LABU
XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 9.23%/yr vs -11.81%/yr for LABU. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. XBI charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности XBI и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 25.61%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 60.40%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 9.23% против -11.81% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 22.24%
- С начала года
- 25.61%
- 1 год
- 76.98%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 11.79%
LABU
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- 52.82%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 304.99%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -19.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.15M | $114.09M | $118.39M | |
| $1.20B | $1.32B | $1.30B |
Сравнение доходности по годам XBI и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 25.61% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 60.40% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
Correlation
The correlation between XBI and LABU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 1.00 |
The correlation between XBI and LABU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XBI и LABU
Секторы
XBI
LABU
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XBI
LABU
Финансовые услуги
XBI
LABU
Сырьевые материалы
XBI
LABU
Коммуникационные услуги
XBI
-
LABU
-
Потребительский циклический сектор
XBI
-
LABU
-
Потребительский защитный сектор
XBI
-
LABU
-
Энергетика
XBI
-
LABU
-
Промышленность
XBI
-
LABU
-
Недвижимость
XBI
-
LABU
-
Технологии
XBI
-
LABU
-
Коммунальные услуги
XBI
-
LABU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBI vs. LABU — Ранг доходности на риск
XBI
LABU
Сравнение XBI c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBI | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.36 | 10.01 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.17 | 25.01 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBI и LABU
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBI | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -99.18% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -30.70% | +20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -78.30% | +45.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -97.36% | +43.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -98.96% | +35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -94.35% | +82.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -81.85% | +60.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 12.27% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и LABU
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 8.26%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBI | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 24.65% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 63.88% | -42.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 80.69% | -53.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 96.01% | -63.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 95.25% | -63.31% |
Сравнение комиссий XBI и LABU
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и LABU
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LABU в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.37% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XBI and LABU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LABU has higher volatility (24.65%) compared to XBI (8.26%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs LABU's -99.18%.
On 10-year performance, XBI leads with 9.23% vs -11.81% for LABU. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XBI has performed better with a 9.23% return vs -11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.37% for XBI.
XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while LABU is Leveraged Equities. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.96% for LABU.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBI и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор