PortfoliosLab logo
Сравнение XBI с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBI и LABU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XBI и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.47%
-98.21%
XBI
LABU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.19

LABU:

-0.50

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.08

LABU:

-0.31

Коэф-т Омега

XBI:

0.99

LABU:

0.96

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.09

LABU:

-0.40

Коэф-т Мартина

XBI:

-0.47

LABU:

-1.30

Индекс Язвы

XBI:

10.92%

LABU:

30.75%

Дневная вол-ть

XBI:

27.00%

LABU:

80.70%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

XBI:

-53.79%

LABU:

-98.80%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -10.89%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -38.77%.


XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-34.10%

5 лет

-41.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBI и LABU

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.


График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XBI: -0.19
LABU: -0.50
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XBI: -0.08
LABU: -0.31
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XBI: 0.99
LABU: 0.96
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBI: -0.09
LABU: -0.40
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XBI: -0.47
LABU: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа LABU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.50
XBI
LABU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и LABU

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности LABU в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBI и LABU

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.79%
-98.80%
XBI
LABU

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и LABU

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 15.13%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 45.40%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
45.40%
XBI
LABU