PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с LABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с LABU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

XBI и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBI и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBI и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 9.39% против -11.81% соответственно.

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
4.20%
6 месяцев
71.83%
1 год
208.86%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с FBIOXXBI с BIBXBI с IBBQ
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBLLABU с UCO

Сравнение комиссий XBI и LABU

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

XBI vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBILABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.04

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.48

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

3.74

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

11.90

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABU равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBILABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.24

+0.60

Корреляция

Корреляция между XBI и LABU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и LABU

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности LABU в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBI и LABU

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и LABU.

Загрузка...

Показатели просадок

XBILABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-99.18%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-36.66%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.04%

-97.75%

+42.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-98.96%

+35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-96.33%

+70.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-81.45%

+60.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

12.01%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и LABU

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.31%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.99%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBILABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

33.99%

-22.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

56.88%

-37.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

87.36%

-58.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.23%

95.74%

-63.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

95.91%

-63.76%