Сравнение XBI с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
XBI и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или LABU.
Основные характеристики
| XBI | LABU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.50% | -28.16% |
| Дох-ть за 1 год | 5.97% | -16.70% |
| Дох-ть за 3 года | -15.71% | -62.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.82% | -39.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 28.16% | 83.56% |
| Макс. просадка | -63.89% | -98.92% |
| Current Drawdown | -51.99% | -98.09% |
Корреляция
Корреляция между XBI и LABU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBI и LABU
С начала года, XBI показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -28.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и LABU
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBI c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и LABU
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности LABU в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.67% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и LABU
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки LABU в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и LABU
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 7.05%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.