PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с LABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs -13.53%/yr for LABU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XBI charges 0.35%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности XBI и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 8.53% против -13.53% соответственно.

XBI

1 день
1.62%
1 месяц
-2.75%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
58.25%
3 года*
14.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
8.53%

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		6.48%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between XBI and LABU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

1.00

The correlation between XBI and LABU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и LABU

Секторы
XBI
LABU

Здравоохранение

99.8%
99.8%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
LABU
99.8%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
LABU
0.2%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
LABU
0.0%

Коммуникационные услуги

XBI

-

LABU

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

LABU

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

LABU

-

Энергетика

XBI

-

LABU

-

Промышленность

XBI

-

LABU

-

Недвижимость

XBI

-

LABU

-

Технологии

XBI

-

LABU

-

Коммунальные услуги

XBI

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOXXBI с BIB
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQLABU с UCO

Доходность на риск

XBI vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBILABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.60

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.93

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.02

6.42

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

18.77

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABU равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBILABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.24

+0.60

Просадки

Сравнение просадок XBI и LABU

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBILABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-99.18%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-30.70%

+20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-78.30%

+45.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-97.59%

+42.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-98.96%

+35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-96.34%

+71.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-81.68%

+60.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

10.48%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и LABU

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.26%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBILABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

27.83%

-18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

59.70%

-39.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

75.91%

-50.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

95.58%

-63.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

95.42%

-63.42%

Сравнение комиссий XBI и LABU

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и LABU

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности LABU в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, XBI and LABU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to XBI (9.26%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs -13.53% for LABU. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.34% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while LABU is Leveraged Equities. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор