Сравнение XBI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XBI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XBI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.07% против 13.15% соответственно.
XBI
4.49%
-6.67%
1.89%
26.98%
1.32%
5.07%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| XBI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.64 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 7.82% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.44% | 12.20% |
| Макс. просадка | -63.89% | -33.99% |
| Текущая просадка | -46.35% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и VOO
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XBI и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и VOO
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и VOO
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и VOO
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.