Сравнение XBI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XBI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.14% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и VOO
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
XBI vs. VOO — Ранг доходности на риск
XBI
VOO
Сравнение XBI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.01 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.53 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.55 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 7.31 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.01 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XBI и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и VOO
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и VOO
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -33.99% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.98% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -24.52% | -30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -33.99% | -29.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -5.55% | -20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -3.72% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.55% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и VOO
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 5.34% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 9.47% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 18.11% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 16.82% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 17.99% | +14.16% |