PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XBI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или VOO.

Корреляция

Корреляция между XBI и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XBI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.58

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.51

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

XBI:

0.94

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.23

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

XBI:

-1.11

VOO:

3.05

Индекс Язвы

XBI:

12.26%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

XBI:

27.83%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XBI:

-55.32%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.25% против 12.77% соответственно.

XBI

С начала года

-13.85%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-16.10%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.25%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XBI и VOO

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и VOO

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XBI и VOO

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и VOO

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...