PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBI с FBIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с FBIOX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или FBIOX.

Корреляция

Корреляция между XBI и FBIOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XBI и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.51

FBIOX:

-0.26

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.62

FBIOX:

-0.23

Коэф-т Омега

XBI:

0.92

FBIOX:

0.97

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.26

FBIOX:

-0.15

Коэф-т Мартина

XBI:

-1.30

FBIOX:

-0.64

Индекс Язвы

XBI:

11.84%

FBIOX:

10.71%

Дневная вол-ть

XBI:

27.45%

FBIOX:

23.79%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

FBIOX:

-71.96%

Текущая просадка

XBI:

-56.01%

FBIOX:

-41.42%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции FBIOX по среднегодовой доходности: 0.37% против -3.24% соответственно.

XBI

С начала года

-15.17%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-26.67%

1 год

-13.20%

5 лет

-5.98%

10 лет

0.37%

FBIOX

С начала года

-9.60%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-23.32%

1 год

-4.81%

5 лет

-5.15%

10 лет

-3.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XBI и FBIOX

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и FBIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и FBIOX

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FBIOX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.34%1.21%0.45%0.00%0.17%0.26%0.15%0.00%0.00%0.00%6.71%10.77%

Просадки

Сравнение просадок XBI и FBIOX

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и FBIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и FBIOX

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеют волатильность 11.38% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...