Сравнение XBI с FBIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX).
XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности XBI и FBIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.11% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.44% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
FBIOX
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и FBIOX
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.
Доходность на риск
XBI vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
XBI
FBIOX
Сравнение XBI c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.70 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.26 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.86 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 11.00 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.70 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XBI и FBIOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и FBIOX
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FBIOX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.42% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и FBIOX
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и FBIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -71.98% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.27% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -44.87% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -48.66% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -2.21% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -23.72% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.57% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и FBIOX
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 9.24% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 15.54% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 24.47% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 24.93% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 26.43% | +5.72% |