Сравнение XBI с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
XBI и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -17.57% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и IBBQ
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
XBI vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
XBI
IBBQ
Сравнение XBI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.88 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.51 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.57 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 13.25 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XBI и IBBQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и IBBQ
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IBBQ в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и IBBQ
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -37.94% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.97% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -2.96% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -17.31% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.96% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и IBBQ
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 8.26% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 14.22% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 23.37% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 21.88% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 21.88% | +10.27% |