PortfoliosLab logo
Сравнение XBI с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XBI и IBBQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XBI и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.82%
-16.50%
XBI
IBBQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.19

IBBQ:

0.00

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.08

IBBQ:

0.15

Коэф-т Омега

XBI:

0.99

IBBQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.09

IBBQ:

0.00

Коэф-т Мартина

XBI:

-0.47

IBBQ:

0.01

Индекс Язвы

XBI:

10.92%

IBBQ:

7.77%

Дневная вол-ть

XBI:

27.00%

IBBQ:

20.79%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

XBI:

-53.79%

IBBQ:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -4.01%.


XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-11.77%

1 год

1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XBI и IBBQ

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XBI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XBI: -0.19
IBBQ: 0.00
Коэффициент Сортино XBI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XBI: -0.08
IBBQ: 0.15
Коэффициент Омега XBI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XBI: 0.99
IBBQ: 1.02
Коэффициент Кальмара XBI, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XBI: -0.10
IBBQ: 0.00
Коэффициент Мартина XBI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XBI: -0.47
IBBQ: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.00
XBI
IBBQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и IBBQ

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IBBQ в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBI и IBBQ

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.04%
-22.36%
XBI
IBBQ

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и IBBQ

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
11.96%
XBI
IBBQ