PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBI returned 15.65%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XBI charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности XBI и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-17.57%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between XBI and IBBQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between XBI and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и IBBQ

Секторы
XBI
IBBQ

Здравоохранение

99.8%
98.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
IBBQ
98.3%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
IBBQ
0.0%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
IBBQ

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

IBBQ

-

Энергетика

XBI

-

IBBQ

-

Промышленность

XBI

-

IBBQ

-

Недвижимость

XBI

-

IBBQ

-

Технологии

XBI

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

XBI

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с FBIOXXBI с BIB
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBPIBBQ с BIS

Доходность на риск

XBI vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.18

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.04

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

5.16

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

16.87

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XBI и IBBQ

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-37.94%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.34%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-23.66%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-2.96%

-19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-16.81%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.55%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и IBBQ

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.25%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

15.30%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

19.75%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

21.87%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

21.87%

+10.13%

Сравнение комиссий XBI и IBBQ

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и IBBQ

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XBI and IBBQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to IBBQ (7.25%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, XBI leads with 15.65% vs 13.38% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBI has performed better with a 15.65% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.33% for XBI.

XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.00% for IBBQ.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор