PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBI с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с IBBQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

XBI и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBI или IBBQ.

Корреляция

Корреляция между XBI и IBBQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XBI и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBI:

-0.58

IBBQ:

-0.42

Коэф-т Сортино

XBI:

-0.51

IBBQ:

-0.35

Коэф-т Омега

XBI:

0.94

IBBQ:

0.96

Коэф-т Кальмара

XBI:

-0.23

IBBQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

XBI:

-1.11

IBBQ:

-0.92

Индекс Язвы

XBI:

12.26%

IBBQ:

8.73%

Дневная вол-ть

XBI:

27.83%

IBBQ:

22.26%

Макс. просадка

XBI:

-63.89%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

XBI:

-55.32%

IBBQ:

-24.70%

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -6.89%.

XBI

С начала года

-13.85%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-16.10%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.25%

IBBQ

С начала года

-6.89%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-9.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XBI и IBBQ

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBI и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и IBBQ

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IBBQ в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.21%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBI и IBBQ

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и IBBQ

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 10.60% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...