PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

XPH и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPH и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPH и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 3.94% против 10.30% соответственно.

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий XPH и VYMI

XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

XPH vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.13

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.82

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.09

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

12.68

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.13

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между XPH и VYMI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и VYMI

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPH и VYMI

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

XPHVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-40.00%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.08%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-24.05%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-40.00%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.77%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-6.39%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.70%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и VYMI

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPHVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.40%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

9.90%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

15.90%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

14.75%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

16.89%

+5.33%