PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с SURI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XPH is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, XPH returned 16.62%/yr vs 6.84%/yr for SURI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности XPH и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у SURI с доходностью 8.27%.

XPH

1 день
1.77%
1 месяц
9.48%
С начала года
13.09%
6 месяцев
12.03%
1 год
55.30%
3 года*
16.62%
5 лет*
5.15%
10 лет*
5.45%

SURI

1 день
1.33%
1 месяц
-2.24%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.05%
1 год
27.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и SURI

2026 (YTD)202520242023
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		13.09%31.60%4.94%-4.32%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		8.27%28.32%-13.34%-2.87%

Correlation

The correlation between XPH and SURI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.58

The correlation between XPH and SURI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPH и SURI

Секторы
XPH
SURI

Здравоохранение

100.0%
56.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.5%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
SURI
56.5%

Сырьевые материалы

XPH

-

SURI

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

SURI

-

Энергетика

XPH

-

SURI
43.5%

Финансовые услуги

XPH

-

SURI

-

Промышленность

XPH

-

SURI

-

Недвижимость

XPH

-

SURI

-

Технологии

XPH

-

SURI

-

Коммунальные услуги

XPH

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с MSTYSURI с SPYSURI с HEQTSURI с QYLD

Доходность на риск

XPH vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPHSURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.25

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.80

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.38

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

6.30

+10.33

XPH vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SURI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPH и SURI

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, примерно равная максимальной просадке SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-47.76%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.78%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-47.76%

+24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.77%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-17.33%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.44%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и SURI

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.90%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

14.21%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

22.48%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

28.16%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

28.16%

-6.07%

Сравнение комиссий XPH и SURI

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и SURI

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SURI в 15.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.72%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.53%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and SURI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (6.27%) compared to SURI (5.90%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs SURI's -47.76%.

On 3-year performance, XPH leads with 16.62% vs 6.84% for SURI. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPH has performed better with a 16.62% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 0.53% for XPH.

They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 2.51% for SURI.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор