PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XPH и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPH и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPH и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 3.94% против 15.90% соответственно.

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XPH и SPYG

XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XPH vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.62

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.75

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

6.81

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между XPH и SPYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и SPYG

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XPH и SPYG

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XPHSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-67.63%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.76%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-32.67%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-32.67%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-9.06%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-24.48%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и SPYG

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPHSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.32%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

12.90%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

22.42%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

21.13%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.57%

+1.65%