PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPH с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с MDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPH returned 7.76%/yr vs -4.76%/yr for MDEV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности XPH и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -4.66%.

XPH

1 день
-0.97%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
20.37%
С начала года
20.41%
1 год
60.23%
3 года*
19.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
5.30%

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и MDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		20.41%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.48%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%

Correlation

The correlation between XPH and MDEV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.62

The correlation between XPH and MDEV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPH и MDEV

Секторы
XPH
MDEV

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
MDEV
100.0%

Сырьевые материалы

XPH

-

MDEV

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

MDEV

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

MDEV

-

Энергетика

XPH

-

MDEV

-

Финансовые услуги

XPH

-

MDEV

-

Промышленность

XPH

-

MDEV

-

Недвижимость

XPH

-

MDEV

-

Технологии

XPH

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

XPH

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с IBB
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ

Доходность на риск

XPH vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPHMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.03

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.07

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.03

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

-0.06

+18.03

XPH vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPH и MDEV

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-42.34%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-18.13%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-22.50%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-42.34%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-28.65%

+24.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-25.76%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

8.28%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и MDEV

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.61%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

12.58%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

16.66%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

19.09%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.98%

+3.12%

Сравнение комиссий XPH и MDEV

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и MDEV

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности MDEV в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.50%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and MDEV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.19%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs MDEV's -42.34%.

On 5-year performance, XPH leads with 7.76% vs -4.76% for MDEV. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XPH has performed better with a 7.76% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

XPH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.11% for MDEV.

XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.70% for MDEV.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор