PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с XHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с XHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs -6.11%/yr for XHE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XHE.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у XHE с доходностью 1.16%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

XHE

1 день
2.62%
1 месяц
9.08%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
1.16%
1 год
14.27%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и XHE

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		1.16%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%-8.47%

Correlation

The correlation between MDEV and XHE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between MDEV and XHE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и XHE

Секторы
MDEV
XHE

Здравоохранение

100.0%
98.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
XHE
98.2%

Сырьевые материалы

MDEV

-

XHE

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

XHE
1.5%

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

XHE

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

XHE

-

Энергетика

MDEV

-

XHE

-

Финансовые услуги

MDEV

-

XHE
1.8%

Промышленность

MDEV

-

XHE
1.7%

Недвижимость

MDEV

-

XHE

-

Технологии

MDEV

-

XHE
1.7%

Коммунальные услуги

MDEV

-

XHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQMDEV с VGHAX
Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG

Доходность на риск

MDEV vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVXHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.63

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.07

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.78

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.68

-1.74

MDEV vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XHE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и XHE

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и XHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-49.92%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-18.29%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-32.62%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-49.92%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-32.94%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-13.44%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

8.53%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и XHE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.62%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

17.31%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

22.71%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

24.73%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

23.06%

-4.08%

Сравнение комиссий MDEV и XHE

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и XHE

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности XHE в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and XHE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (8.62%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs XHE's -49.92%.

On 5-year performance, MDEV leads with -4.76% vs -6.11% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDEV has performed better with a -4.76% return vs -6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

MDEV has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.06% for XHE.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.35% for XHE.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и XHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор