PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDEV с XHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с XHE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).

MDEV и XHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDEV или XHE.

Корреляция

Корреляция между MDEV и XHE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDEV:

-0.24

XHE:

-0.29

Коэф-т Сортино

MDEV:

0.02

XHE:

-0.08

Коэф-т Омега

MDEV:

1.00

XHE:

0.99

Коэф-т Кальмара

MDEV:

-0.03

XHE:

-0.08

Коэф-т Мартина

MDEV:

-0.19

XHE:

-0.43

Индекс Язвы

MDEV:

6.45%

XHE:

8.07%

Дневная вол-ть

MDEV:

17.42%

XHE:

21.54%

Макс. просадка

MDEV:

-42.34%

XHE:

-49.92%

Текущая просадка

MDEV:

-27.55%

XHE:

-38.19%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -6.99%.

MDEV

С начала года

-1.25%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-3.63%

1 год

-4.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XHE

С начала года

-6.99%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-6.12%

5 лет

-0.52%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDEV и XHE

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDEV и XHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг риск-скорректированной доходности XHE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDEV c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHE равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и XHE

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.04%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и XHE

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и XHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и XHE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.18%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...