PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с XHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с XHE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.96%/yr vs -6.41%/yr for XHE. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XHE.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у XHE с доходностью 4.49%.

MDEV

1 день
-0.94%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
-1.57%
1 год
3.51%
3 года*
0.83%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
—
Всё время*
-3.92%

XHE

1 день
-2.27%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
7.97%
С начала года
4.49%
1 год
18.15%
3 года*
-0.44%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
6.22%
Всё время*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MDEV

First Trust Indxx Medical Devices ETF
$82.33K$76.61K$63.81K

XHE

SPDR S&P Health Care Equipment ETF
$2.48M$2.24M$2.41M

Сравнение доходности по годам MDEV и XHE

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-1.57%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		4.49%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%-8.47%

Correlation

The correlation between MDEV and XHE is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between MDEV and XHE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и XHE

Секторы
MDEV
XHE

Здравоохранение

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.2%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
XHE
98.8%

Сырьевые материалы

MDEV

-

XHE

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

XHE
1.5%

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

XHE

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

XHE

-

Энергетика

MDEV

-

XHE

-

Финансовые услуги

MDEV

-

XHE
1.2%

Промышленность

MDEV

-

XHE
1.7%

Недвижимость

MDEV

-

XHE

-

Технологии

MDEV

-

XHE
1.7%

Коммунальные услуги

MDEV

-

XHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQMDEV с VGHAX
Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с HTECXHE с VHTXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG

Доходность на риск

MDEV vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MDEV c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVXHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.79

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.30

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.00

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

2.11

-1.70

MDEV vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XHE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и XHE

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и XHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-49.92%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-18.29%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-28.13%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-49.92%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-30.73%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-13.51%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

8.61%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и XHE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.81%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.57%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

18.25%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

23.01%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

24.86%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

23.15%

-4.17%

Сравнение комиссий MDEV и XHE

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и XHE

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности XHE в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and XHE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (8.57%) compared to MDEV (5.81%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs XHE's -49.92%.

On 5-year performance, MDEV leads with -4.96% vs -6.41% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDEV has performed better with a -4.96% return vs -6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

MDEV has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.06% for XHE.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.35% for XHE.

XHE currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и XHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор