PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с FXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с FXH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while FXH tracks the StrataQuant Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 1.48%/yr for FXH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.61%/yr for FXH.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью 9.42%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

FXH

1 день
1.28%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
6.59%
С начала года
9.42%
1 год
23.96%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.48%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и FXH

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		9.42%10.16%0.96%-4.53%-12.24%6.34%

Correlation

The correlation between MDEV and FXH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.83

The correlation between MDEV and FXH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и FXH

Секторы
MDEV
FXH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
FXH
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

FXH

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

FXH

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

FXH

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

FXH

-

Энергетика

MDEV

-

FXH

-

Финансовые услуги

MDEV

-

FXH

-

Промышленность

MDEV

-

FXH

-

Недвижимость

MDEV

-

FXH

-

Технологии

MDEV

-

FXH

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

FXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с ARKGMDEV с QQQMDEV с VGHAX
Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с VHTFXH с FXAIXFXH с XBI

Доходность на риск

MDEV vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVFXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.47

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.25

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.97

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.16

-6.23

MDEV vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FXH равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и FXH

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и FXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVFXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-43.70%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-12.20%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-17.53%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-29.49%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-2.00%

-26.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-9.43%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

3.90%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и FXH

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVFXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.18%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.86%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.35%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.68%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

18.47%

+0.51%

Сравнение комиссий MDEV и FXH

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и FXH

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FXH в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.83%0.75%0.41%0.24%0.20%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and FXH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (5.61%) compared to FXH (5.18%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs FXH's -43.70%.

On 5-year performance, FXH leads with 1.48% vs -4.76% for MDEV. On fees, FXH is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FXH has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXH has performed better with a 1.48% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXH is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

FXH has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.11% for MDEV.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while FXH tracks StrataQuant Health Care Index. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.61% for FXH.

FXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и FXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор