PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDEV с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с IHI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

MDEV и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDEV или IHI.

Корреляция

Корреляция между MDEV и IHI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDEV:

-0.24

IHI:

0.56

Коэф-т Сортино

MDEV:

0.02

IHI:

1.06

Коэф-т Омега

MDEV:

1.00

IHI:

1.15

Коэф-т Кальмара

MDEV:

-0.03

IHI:

0.71

Коэф-т Мартина

MDEV:

-0.19

IHI:

2.82

Индекс Язвы

MDEV:

6.45%

IHI:

4.52%

Дневная вол-ть

MDEV:

17.42%

IHI:

18.24%

Макс. просадка

MDEV:

-42.34%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

MDEV:

-27.55%

IHI:

-5.80%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 6.63%.

MDEV

С начала года

-1.25%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-3.63%

1 год

-4.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHI

С начала года

6.63%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

4.86%

1 год

10.14%

5 лет

8.17%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDEV и IHI

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDEV и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDEV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и IHI

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и IHI

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и IHI

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеют волатильность 5.18% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...