PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с IHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs -2.62%/yr for IHI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -15.82%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и IHI

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%10.53%

Correlation

The correlation between MDEV and IHI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between MDEV and IHI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и IHI

Секторы
MDEV
IHI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
IHI
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

IHI

-

Энергетика

MDEV

-

IHI

-

Финансовые услуги

MDEV

-

IHI

-

Промышленность

MDEV

-

IHI
0.2%

Недвижимость

MDEV

-

IHI

-

Технологии

MDEV

-

IHI
0.3%

Коммунальные услуги

MDEV

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQMDEV с VGHAX
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ

Доходность на риск

MDEV vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.72

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.93

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.89

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.53

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-1.10

+1.04

MDEV vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и IHI

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-49.65%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-26.11%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-26.64%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-33.12%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-20.51%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-8.40%

-17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

12.56%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и IHI

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

9.55%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

15.84%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

19.29%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.44%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

19.95%

-0.97%

Сравнение комиссий MDEV и IHI

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и IHI

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IHI в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and IHI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs IHI's -49.65%.

On 5-year performance, IHI leads with -2.62% vs -4.76% for MDEV. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IHI has performed better with a -2.62% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

IHI has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.11% for MDEV.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.38% for IHI.

MDEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор