PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDEV с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDEV и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDEV и ARKG


2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
-8.91%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-30.38%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -6.49%.


MDEV

1 день
0.55%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.62%
1 год
-4.32%
3 года*
-2.10%
5 лет*
10 лет*

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Medical Devices ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Сравнение комиссий MDEV и ARKG

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.


Доходность на риск

MDEV vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 33
Ранг коэф-та Мартина

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDEVARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.77

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.38

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.11

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

2.98

-4.08

MDEV vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDEVARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.77

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.08

-0.38

Корреляция

Корреляция между MDEV и ARKG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и ARKG

Ни MDEV, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и ARKG

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и ARKG.


Загрузка...

Показатели просадок


MDEVARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-83.59%

+41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-27.51%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.83%

-75.76%

+43.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-35.32%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

10.24%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и ARKG

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.62%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MDEVARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

13.41%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

31.90%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

44.84%

-25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

45.39%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

40.94%

-21.95%