- ISIN
- US33738R6392
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 22 июн. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Indxx Global Medical Equipment Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) снизился на 11.5% с начала года. Текущая цена акции MDEV — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) показал доход в -11.48% с начала года и -7.05% за последние 12 месяцев.
First Trust Indxx Medical Devices ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -12.29%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -2.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDEV по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.35%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MDEV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.52% | 0.13% | -9.05% | -2.52% | 2.12% | -1.84% | -11.48% | ||||||
| 2025 | 7.79% | -6.15% | -3.13% | -0.74% | 0.45% | 2.30% | -3.73% | 3.46% | -2.49% | 2.60% | 4.36% | -1.86% | 2.00% |
| 2024 | -0.39% | 2.98% | 3.25% | -6.31% | 1.60% | -2.48% | 2.86% | 6.16% | 2.64% | -4.85% | 1.85% | -4.67% | 1.79% |
| 2023 | 6.45% | -3.81% | 5.87% | 3.55% | -6.47% | 6.31% | -0.39% | -6.12% | -8.00% | -7.64% | 11.84% | 8.45% | 7.55% |
| 2022 | -13.44% | -1.14% | -0.14% | -12.35% | 1.02% | -8.86% | 8.24% | -8.28% | -9.50% | 5.22% | 10.28% | -0.66% | -28.59% |
| 2021 | 0.92% | 4.53% | 2.24% | -4.72% | 1.56% | -4.28% | 4.27% | 4.16% |
Метрики бенчмарка
First Trust Indxx Medical Devices ETF has an annualized alpha of -14.69%, beta of 0.87, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2021.
- This ETF participated in 137.48% of S&P 500 Index downside but only 65.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -14.69% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.60, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -14.69%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 65.80%
- Участие в снижении
- 137.48%
Комиссия
Комиссия MDEV составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDEV имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDEV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.93 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.52 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Indxx Medical Devices ETF показал максимальную просадку в 42.34%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Trust Indxx Medical Devices ETF составляет 33.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -42.34%сент. 2022 г. | 1y 19d | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.81%авг. 2021 г. | 5d | 13d | 18dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.06%июль 2021 г. | 11d | 3d | 14dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.92%июль 2021 г. | 0s | 2d | 2dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.91%июль 2021 г. | 1d | 6d | 7dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| MDEV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -56.78% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -9.10% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -18.90% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -0.74% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -10.72% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 1.97% | +5.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDEV
Добавьте First Trust Indxx Medical Devices ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDEV