PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDEV с IHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с IHF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).

MDEV и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDEV или IHF.

Корреляция

Корреляция между MDEV и IHF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDEV:

-0.24

IHF:

-0.59

Коэф-т Сортино

MDEV:

0.02

IHF:

-0.62

Коэф-т Омега

MDEV:

1.00

IHF:

0.91

Коэф-т Кальмара

MDEV:

-0.03

IHF:

-0.58

Коэф-т Мартина

MDEV:

-0.19

IHF:

-1.21

Индекс Язвы

MDEV:

6.45%

IHF:

9.40%

Дневная вол-ть

MDEV:

17.42%

IHF:

20.63%

Макс. просадка

MDEV:

-42.34%

IHF:

-58.82%

Текущая просадка

MDEV:

-27.55%

IHF:

-19.77%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -2.42%.

MDEV

С начала года

-1.25%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-3.63%

1 год

-4.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IHF

С начала года

-2.42%

1 месяц

-13.69%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-12.18%

5 лет

5.03%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MDEV и IHF

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDEV и IHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDEV c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и IHF

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		0.89%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и IHF

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и IHF

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.18%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...