Сравнение XPH с GSKH
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, XPH returned 55.30% vs 42.66% for GSKH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XPH charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности XPH и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
XPH
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 55.30%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.45%
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPH и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 13.09% | 32.81% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between XPH and GSKH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. GSKH — Ранг доходности на риск
XPH
GSKH
Сравнение XPH c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPH | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.31 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 6.06 | +10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPH и GSKH
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -18.54% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -18.54% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.62% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -5.86% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 7.06% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и GSKH
Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 6.27%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.89% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.67% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 26.14% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 26.95% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 26.95% | -4.86% |
Сравнение комиссий XPH и GSKH
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и GSKH
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.53% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
XPH and GSKH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to XPH (6.27%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, XPH leads with 55.30% vs 42.66% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPH has performed better with a 55.30% return vs 42.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.
GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.53% for XPH.
XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.19% for GSKH.
XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPH и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор