Сравнение GSKH с IHE
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 29.00% vs 43.08% for IHE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.42%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 12.06%.
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 43.08%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам GSKH и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 36.51% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 12.06% | 32.41% |
Correlation
The correlation between GSKH and IHE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between GSKH and IHE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. IHE — Ранг доходности на риск
GSKH
IHE
Сравнение GSKH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 5.02 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 15.25 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и IHE
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -38.20% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -8.47% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -0.34% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.91% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 2.81% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и IHE
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.47% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 12.66% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 17.26% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 16.26% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.07% | +8.93% |
Сравнение комиссий GSKH и IHE
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и IHE
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IHE в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.57% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and IHE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.45%) compared to IHE (5.47%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs IHE's -38.20%.
On 1-year performance, IHE leads with 43.08% vs 29.00% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IHE has performed better with a 43.08% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IHE.
IHE has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.54% for GSKH.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: ADRhedged and iShares. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.42% for IHE.
IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор