Сравнение GSKH с XLV
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 29.00% vs 15.00% for XLV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%.
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам GSKH и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 36.51% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 13.31% |
Correlation
The correlation between GSKH and XLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between GSKH and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. XLV — Ранг доходности на риск
GSKH
XLV
Сравнение GSKH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 3.31 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и XLV
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -39.17% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -10.47% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -3.59% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.12% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.37% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и XLV
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.90% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 10.60% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 15.03% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 14.75% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 16.58% | +10.42% |
Сравнение комиссий GSKH и XLV
GSKH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и XLV
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XLV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and XLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.45%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs XLV's -39.17%.
On 1-year performance, GSKH leads with 29.00% vs 15.00% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 29.00% return vs 15.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for GSKH.
XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.54% for GSKH.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: ADRhedged and State Street. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.08% for XLV.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор