Сравнение GSKH с HSBH
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return, while HSBH is a Financials Equities fund tracking the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 40.22% vs 64.84% for HSBH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 30.58%.
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.01% | 35.10% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 30.58% | 39.95% |
Correlation
The correlation between GSKH and HSBH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. HSBH — Ранг доходности на риск
GSKH
HSBH
Сравнение GSKH c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.40 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 15.92 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и HSBH
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -14.81% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -14.81% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | 0.00% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -2.26% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 4.09% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и HSBH
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.98% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 19.35% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 23.64% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.61% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.61% | +4.27% |
Сравнение комиссий GSKH и HSBH
И GSKH, и HSBH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и HSBH
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности HSBH в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and HSBH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (7.36%) compared to HSBH (4.98%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs HSBH's -14.81%.
On 1-year performance, HSBH leads with 64.84% vs 40.22% for GSKH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.84% return vs 40.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH and HSBH have the same expense ratio: 0.19% per year.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.27% for HSBH.
GSKH is categorized as Health & Biotech Equities, while HSBH is Financials Equities. GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор