PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSKH с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSKH с PSIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GSKH is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past year, GSKH returned 29.00% vs 59.54% for PSIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности GSKH и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 17.41%.

GSKH

1 день
-0.13%
1 месяц
5.10%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.18%
1 год
29.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSIL

1 день
2.08%
1 месяц
-1.03%
С начала года
17.41%
6 месяцев
11.89%
1 год
59.54%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSKH и PSIL

2026 (YTD)2025
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF		9.72%36.51%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		17.41%48.69%

Correlation

The correlation between GSKH and PSIL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSK plc ADRhedged ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с GSKH:
GSKH с HSBHGSKH с ARKGGSKH с IHEGSKH с VHTGSKH с XBIGSKH с XLVGSKH с BBC
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с SBIOPSIL с AADRPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ

Доходность на риск

GSKH vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSKH
Ранг доходности на риск GSKH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSKH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSKH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSKH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSKH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSKH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSKH c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSKHPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.39

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.94

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.88

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

5.99

-1.91

GSKH vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSKH на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSIL равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSKH и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSKH и PSIL

Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSKHPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-92.72%

+74.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-20.38%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-77.16%

+65.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-76.71%

+70.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

9.78%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GSKH и PSIL

Текущая волатильность для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) составляет 6.45%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что GSKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSKHPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

11.45%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

28.38%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

42.22%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

63.03%

-36.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

63.03%

-36.03%

Сравнение комиссий GSKH и PSIL

GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSKH и PSIL

Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PSIL в 8.51%

ПозицияTTM2025202420232022
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF		1.54%1.15%0.00%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.51%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

GSKH and PSIL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (11.45%) compared to GSKH (6.45%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs PSIL's -92.72%.

On 1-year performance, PSIL leads with 59.54% vs 29.00% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSIL has performed better with a 59.54% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.51%, compared with 1.54% for GSKH.

They also come from different issuers: ADRhedged and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSKH и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор