Сравнение GSKH с GERM
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 29.00% vs 0.00% for GERM. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for GERM.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и GERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 36.51% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. GERM — Ранг доходности на риск
GSKH
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSKH c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и GERM
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и GERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | 0.00% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | 0.00% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | 0.00% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | 0.00% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 0.00% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и GERM
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 0.00% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 0.00% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 0.00% | +26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 0.00% | +27.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 0.00% | +27.00% |
Сравнение комиссий GSKH и GERM
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и GERM
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH has higher volatility (6.45%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs GERM's 0.00%.
On 1-year performance, GSKH leads with 29.00% vs 0.00% for GERM. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 29.00% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for GERM.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Amplify. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.68% for GERM.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и GERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор