- Эмитент
- ADRhedged
- Дата выпуска
- 6 янв. 2025 г.
- Регион
- Europe (Europe Developed)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- GSK plc Local Shares Total Return
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $793K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSKH
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции GSKH — $73.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) показал доход в 9.01% с начала года и 40.22% за последние 12 месяцев.
GSK plc ADRhedged ETF
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GSKH по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSKH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 февр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 24 окт. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.73% | 16.74% | -4.72% | -7.53% | -1.65% | 5.01% | -1.07% | 9.01% | |||||
| 2025 | 3.30% | 6.32% | 0.43% | -0.23% | 3.00% | -8.22% | 0.44% | 5.42% | 9.28% | 10.60% | 2.08% | 0.46% | 36.51% |
Метрики бенчмарка
GSK plc ADRhedged ETF has an annualized alpha of 31.08%, beta of 0.17, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2025.
- This ETF captured 40.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -201.46%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.08%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 40.54%
- Участие в снижении
- -201.46%
Комиссия
Комиссия GSKH составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSKH имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.24 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.71 | -4.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GSK plc ADRhedged ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $0.79 |
Дивидендный доход | 2.84% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GSK plc ADRhedged ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $1.29 | |||||
| 2025 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GSK plc ADRhedged ETF показал максимальную просадку в 18.54%, зарегистрированную 11 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GSK plc ADRhedged ETF составляет 12.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.54%май 2026 г. | 2mo 21d | — | 4mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-17.10%апр. 2025 г. | 1mo | 2mo 3d | 3mo 3dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.92%июль 2025 г. | 1mo 8d | 2mo 11d | 3mo 19dиюнь 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-6.21%янв. 2026 г. | 5d | 13d | 18dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-5.33%окт. 2025 г. | 0s | 5d | 5dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GSKH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -56.78% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -9.10% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -1.00% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.70% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 2.09% | +5.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSKH
Добавьте GSK plc ADRhedged ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSKH