Сравнение XPH с EDOC
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPH returned 7.76%/yr vs -12.37%/yr for EDOC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности XPH и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -3.68%.
XPH
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 60.23%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 5.30%
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPH и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 20.41% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 20.61% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
Correlation
The correlation between XPH and EDOC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between XPH and EDOC shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. EDOC — Ранг доходности на риск
XPH
EDOC
Сравнение XPH c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPH | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.33 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | -0.62 | +18.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPH и EDOC
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -65.76% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -30.71% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -35.54% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -59.14% | +27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -58.42% | +54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -43.36% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 16.40% | -13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и EDOC
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеют волатильность 7.19% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 17.11% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.57% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 26.59% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 26.27% | -4.17% |
Сравнение комиссий XPH и EDOC
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и EDOC
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности EDOC в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.50% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
XPH and EDOC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.34%) compared to XPH (7.19%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs EDOC's -65.76%.
On 5-year performance, XPH leads with 7.76% vs -12.37% for EDOC. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XPH has performed better with a 7.76% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
XPH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.26% for EDOC.
XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.68% for EDOC.
XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPH и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор