Сравнение XPH с EDOC
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPH returned 3.50%/yr vs -14.71%/yr for EDOC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPH charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности XPH и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -15.57%.
XPH
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 3.44%
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPH и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.66% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 20.47% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
Correlation
The correlation between XPH and EDOC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between XPH and EDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. EDOC — Ранг доходности на риск
XPH
EDOC
Сравнение XPH c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.72 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -1.46 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -1.01 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.56 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.39 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок XPH и EDOC
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -65.76% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -30.71% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -35.78% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -60.36% | +28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -63.55% | +56.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -43.02% | +25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 15.13% | -11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и EDOC
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.21% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 15.69% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 21.89% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 26.37% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 26.18% | -4.08% |
Сравнение комиссий XPH и EDOC
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и EDOC
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности EDOC в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.66% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
XPH and EDOC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPH has higher volatility (7.03%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs EDOC's -65.76%.
On 5-year performance, XPH leads with 3.50% vs -14.71% for EDOC. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XPH has performed better with a 3.50% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
XPH has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.39% for EDOC.
XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.68% for EDOC.
XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPH и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор