Сравнение EDOC с GDX
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 18.69%/yr for GDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%.
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам EDOC и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.90% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | -13.02% |
Correlation
The correlation between EDOC and GDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. GDX — Ранг доходности на риск
EDOC
GDX
Сравнение EDOC c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.00 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.13 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.35 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.52 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и GDX
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -80.34% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -30.84% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -30.84% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -46.51% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -26.62% | -36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -40.43% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 11.99% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и GDX
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 15.40% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 37.50% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 45.49% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 36.39% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 37.18% | -11.00% |
Сравнение комиссий EDOC и GDX
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и GDX
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and GDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (15.40%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 18.69% vs -14.71% for EDOC. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.69% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.39% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while GDX is Gold. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор