Сравнение EDOC с AIQ
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.16%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.
EDOC
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -18.63%
- 1 год
- -19.59%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -14.16%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -12.84% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 23.27% |
Correlation
The correlation between EDOC and AIQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between EDOC and AIQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. AIQ — Ранг доходности на риск
EDOC
AIQ
Сравнение EDOC c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.96 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.69 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.83 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.74 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.83 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и AIQ
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -44.66% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -16.47% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -26.35% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -44.66% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.37% | -2.95% | -59.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -9.79% | -33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 4.76% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и AIQ
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 6.11%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.82% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 18.55% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 23.11% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 25.34% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 25.50% | +0.71% |
Сравнение комиссий EDOC и AIQ
И EDOC, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и AIQ
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.38% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and AIQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (8.82%) compared to EDOC (6.11%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs AIQ's -44.66%.
On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs -14.16% for EDOC. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs -14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC and AIQ have the same expense ratio: 0.68% per year.
EDOC has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.14% for AIQ.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while AIQ is Technology Equities. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор